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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【五】
考点：信用风险组合的计量
一、违约相关性
计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性
二、信用风险组合计量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本质是一个 VAR 值模型
b.计算一定置信水平下，组合持有期内可能发生的最大损失
c.非交易性组合价格、波动率不容易取得
d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题
2、Credit Portfolio View 模型
a.转移率与宏观因素关系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的补充
c.不使用历史数据，根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率
d.比较适用于投机类型借款人，因为其对宏观经济因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态
c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立，贷款组合同理
d.贷款组合的违约率服从泊松分布，并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布
e.模型假设每组平均违约率固定，因此宏观经济因素变化，会引起更严重的“肥尾”现象
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点：风险监测主要指标
1.不良贷款率
(次级贷款+可疑贷款+损失贷款)/各项贷款×100%
2、关注类贷款占比
关注类贷款占比=关注类贷款/各项贷款余额×100%
关注类贷款有劣变性，若关注类贷款余额增长，迁徙率提高，则会造成不良贷款率及不良贷款余额的管控压力
3、贷款风险迁徙率(反映资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标)
(1)正常贷款迁徙率
(2)正常类贷款迁徙率
(3)关注类贷款迁徙率
(4)次级类贷款迁徙率
(5)可疑类贷款迁徙率
3、贷款风险迁徙率(反映资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标)
(1)正常贷款迁徙率
(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注
类贷款余额-期初关注类贷...