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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【五】
考点：信用风险组合的计量
一、违约相关性
计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性
二、信用风险组合计量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本质是一个 VAR 值模型
b.计算一定置信水平下，组合持有期内可能发生的最大损失
c.非交易性组合价格、波动率不容易取得
d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题
2、Credit Portfolio View 模型
a.转移率与宏观因素关系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的补充
c.不使用历史数据，根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率
d.比较适用于投机类型借款人，因为其对宏观经济因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态
c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立，贷款组合同理
d.贷款组合的违约率服从泊松分布，并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布
e.模型假设每组平均违约率固定，因此宏观经济因素变化，会引起更严重的“肥尾”现象
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点：风险监测主要指标
1.不良贷款率
(次级贷款+可疑贷款+损失贷款)/各项贷款×100%
2、关注类贷款占比
关注类贷款占比=关注类贷款/各项贷款余额×100%
关注类贷款有劣变性，若关注类贷款余额增长，迁徙率提高，则会造成不良贷款率及不良贷款余额的管控压力
3、贷款风险迁徙率(反映资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标)
(1)正常贷款迁徙率
(2)正常类贷款迁徙率
(3)关注类贷款迁徙率
(4)次级类贷款迁徙率
(5)可疑类贷款迁徙率
3、贷款风险迁徙率(反映资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标)
(1)正常贷款迁徙率
(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注
类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
转为不良贷款的金额：期初为正常，期末被分为不良的贷款余额之和
贷款期间减少金额：报告期间由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因减少的贷款
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】
考点：风险报告
一、风险报告的路径
1、纵向：向上级对口部门
2、横向：向本级风险管理部门
3、信息管理系统的作用：实现风险管理信息和报告的多向化、交互式传递，保证风险管理部门独立性的同时，确保管理层对业务部门主要风险的实时监控
二、风险报告的主要内容
1、内部报告与外部报告(使用者角度)
内部报告内容：评价整体风险状况、识别当期风险特征、分析重点外部因素、总结专项风险工作、配合内部审计检查
外部报告内容：提供监管数据、反映管理情况、提出风险管理措施建议
2、综合报告与专题报告(类型划分)
综合报告：报告管理范围内、报告期内各类风险
综合报告内容：
(1)辖内各类风险总体状况及变化趋势
(2)分类风险状况及变化原因分析
(3)风险应对策略及具体措施
(4)加强风险管理的建议
专题报告：报告管理范围内发生或潜在的重大风险事项与内控隐患
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】
考点：关键业务流程/环节控制
(一)授信权限管理
(二)贷款定价
(三)信贷审批
(四)贷后管理
(二)贷款定价
1、决定贷款定价的主要力量：市场、银行、监管机构
2、贷款内部定价公式的组成部分
资金成本：包括债务成本、股权成本
经营成本：包括日常管理成本、税收成本
风险成本：违约概率×违约损失率×违约风险暴露=预期损失
资本成本：覆盖贷款信用风险的经济资本的成本
(三)信贷审批
1、考虑要素
客户的信用等级、具体债项的风险
2、遵循原则
(1)审贷分离：信贷审批独立于信贷营销和发放
(2)统一考虑：综合考虑计量所有风险暴露及缓释工具
(3)展期重审：展期作为新的信贷决策
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【五】
考点：账簿划分
一、交易账簿和银行账簿
1、交易账簿
(1)记录范围：银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
(2)标的要求：
头寸必须在交易方面不受任何条款限制或能够完全规避自身风险
头寸经常进行准确估值
(3)交易头寸的范围
短期内有目的地持有以便出售的头寸
从实际或预期的短期价格波动中获利或锁定套利的头寸
包括自营业务、做市业务、代客业务而持有的头寸
(4)交易账簿的计价标准
通常按市场计价(Mark-to-Mark)盯市价格
无参考市场价格时用模型定价(Mark-to-Modle)
2、银行账簿
(1)记录范围：交易账簿以外的其他业务，例如存贷款业务
(2)计价标准：摊余成本计价
3、划分账簿的作用及意义
(1)准确计算市场风险监管资本的基础
交易账簿的利率风险和股票价格风险
银行账簿和交易账簿的汇率风险和商品价格风险
(2)不允许在两个账簿之间随意调节头寸，避免监管套利
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