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2018银行从业资格中级风险管理习题：第四章
第四章 市场风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括( )。
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括( )。
A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
3.某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
4.下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。
A.债券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
5.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D.负责确定本行可以承受的市场风险水平
6.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
7.下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
8.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
9.某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将( )。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
10.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
11.作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析( )。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
12.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
13.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ