为了大家能更好的备考，留学群整理了“银行从业资格风险管理练习题及答案2”。
多项选择题以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。
1.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有( )。
A.自身业务性质、规模和复杂程度
B.能够承担的市场风险水平
C.工作人员的专业水平和经验
D.资本实力
E.内部控制水平
2.商业银行流动性监管核心指标包括( )。
A.流动性比例
B.资本充足率
C.超额备付金比率
D.流动性缺口比率
E.核心负债比例
3.全面风险管理要素包括( )。
A.事件识别
B.风险评估
C.控制活动
D.内部环境
E.信息和交流
4.以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有( )。
A.人员在当前部门的从业年限
B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/所有交易数量
C.客户投诉占比：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
D.员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数
E.系统故障时间：某时间内业务系统出现故障的总时间/该段时间的承诺正常营业时间
5.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下。若其他条件不变，则下列表述正确的有( )。
A.利率上升.净利息收入上升
B.利率上升.净利息收入下降
C.利率下降.净利息收入上升 .
D.利率下降.净利息收入下降
E.利率上升.净利息收入不变
6.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。
A.就业制度和工作场所安全性
B.内部欺诈
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
7.操作风险报告的主要内容包括( )。
A.风险状况
B.损失事件
C.诱因及对策
D.关键风险指标
E.资本金水平
8.商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。
A.贷款
B.可交易资产
C.衍生工具
D.信用证
E.抵押
9.商业银行风险管理的主要策略包括( )。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
E.风险补偿
10.当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有( )。
A.市场利率不变.银行整体价值不变
B.利率上升.银行整体价值不变
C.市场利率下降.银行整体价值增加
D.市场利率上升.银行整体价值增加
E.市场利率上升.银行整体价值减少
11.对于不可管理的风险,商业银行可以采取的管理办法有( )。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避E.风险补偿
12.影响违约损失率的因素包括( )。
A.产品因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素E.宏观经济周期因素
13.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则包括( ).
A.风险管理部门是财务部门的辅助机构
B.风险管理部门必须具备高度独立性
C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门 来源233网校
E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素
14.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有( )。
A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析.银行监管侧重于财务报表审计
B.外部审计和银行监管统一于非现场检查
C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录
D。外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场
E.外部审计报告是银行监管的重要资料.银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的.二者的互相配合并形成合力是加强风险监管。防范金融危机的有效保证
15.下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。
A.违约概率是事后检验的结果.可以作为内部评级的直接依据
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
16.有效的战略风险管理应当( )。
A.定期采取从上至下的方式进行
B.制定切实可行的实施方案
C.体现在商业银行的日常风险管理活动中
D.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标
E.使得在实现战略发展目标的同时.将风险损失降到最低
17.在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。
A.市场对商业银行的盈利预期
B.商业银行影响客户或公众的政策性变化
C.商业银行改革重组的成本和收益
D.监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动
18.下列说法正确的有( )。
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E.VaR常用来衡量商业银行资产的信用风
19.债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.波动收益率曲线
D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线
20.如果出现流动性危机.商业银行采取的下列措施正确的有( )。
A.同业拆入一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系
多选题答案：
1.【答案】ABCDE。
2.【答案】ACDE。解析：B是安全性监管指标。
3.【答案lABCDE。解析：此外还包括：目标设定、风险对策、监控。
4.【答案】ACD。解析：B属于内部流程指标;E属于系统缺陷指标。
5.【答案】BC。解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生负缺口，即负债敏感型缺l：3，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
6.【答案】ABCDE。解析：操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。
7.【答案】ABCDE。
8.【答案】ABCD。解析：给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。
9.【答案】ABCE。解析：商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
10.【答案】ACE。解析：当商业银行资产负债久期缺口为正时，市场利率不变，银行的市场价值不变;如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
11.【答案】CDE。解析：商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。
12.【答案】ABCDE。
13.【答案】BC。解析：独立性和有限的执行权是风险管理部门的两个基本准则。
14.【答案】CDE。解析：银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财务报表审计;外部审
计和银行监管的实施方式统一于现场检查。
15.【答案】AC。解析：违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比。与违约概率不具有可比性。
16.【答案】ABCDE。 来源233网校
17.【答案】ABCD。解析：E对商业银行的影响是整体性的，不需要专门作出评估。
18.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是资产价值的相对损失，零值VaR度量的是资产价值的绝对损失;VaR衡量的是市场风险而非信用风险。
19.【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲线，该题紧扣收益率曲线定义。
20.【答案】ABCDE。解析：以上每一项措施都可以缓解流动性危机。A同业拆入款项，即从别的银行借人一笔资金，用于缓解流动性需求;B减少核心贷款，即减少资金流出的额度;C可保证一部分存款能较长时间的存在银行应付流动性危机;D是紧急求救措施;E是从声誉方面缓解流动性危机。