沪深300下行风险控制等5条指数8月发布

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  “中证系”指数家族再度扩容。来自中证指数有限公司的消息说,沪深300下行风险控制指数等5条指数将于8月18日正式发布。

  此次发布的5条指数包括:沪深300下行风险控制指数、中证500下行风险控制指数、中证中国盈利质量指数、中证中国质量成长指数以及中证煤炭期货成份指数。

  据了解,沪深300和中证500下行风险控制指数属于大类资产配置指数。区别于传统固定比例配置的方式,下行风险控制指数通过股票和债券之间权重的分配,实现组合的下行风险控制。

  回测数据显示,2005年以来,沪深300和中证500下行风险控制指数年化收益分别为16.92%和17.13%,年化波动率分别为12.8%和18.64%,风险调整收益分别为1.32和0.92。

  中证中国盈利质量指数从纯粹的财务信息披露这一全新角度出发,寻找当期盈利中“水分”较少,且未来盈利更具持续性的公司。这一指数从全球上市的中国公司中选取100只流动性好、盈利质量较高的股票作为指数样本股。最新数据显示,中证中国盈利质量指数总市值为2.66万亿元人民币,自由流通市值为1.19万亿元人民币。

  中证中国质量成长指数从全球上市的中国公司中选取100只流动性好、盈利能力高且可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性的股票作为指数样本股。最新数据显示,中证中国质量成长指数总市值为4.81万亿元人民币,自由流通市值为2.12万亿元人民币。

  中证煤炭期货成份指数基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准,选择国内商品市场中与煤炭相关的品种,从细分市场的角度反映商品期货的运行特征。我国作为煤炭大国,煤炭的生产和消费都占据世界前列,中证煤炭期货成份指数能够在一定程度上反映煤炭价格的整体变化情况。

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