(31) 通常认为,VaR计算中历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。
A 1500
B 2000
C 1000
D 1250
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：401
通常认为，历史模拟法需要的样本数据不能少于1 500个。
(32) 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为( )。
A 市场组合
B 风险证券与市场组合的再组合
C 无风险证券与市场组合的再组合
D 最优证券组合
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：345
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券与市场组合的再组合。
(33) 对行业未来增长率进行预测可以采用()。
A 行业增长的趋势线法
B 数理统计法
C 归纳与演绎法
D 调查研究法
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：170
行业未来增长率的预测有两种方法：一种是将行业历年销售额与国民生产总值标在坐标图上，用最小二乘法找出两者的关系曲线，并绘在坐标图上，这一关系曲线即为行业增长的趋势线。另一种方法是利用行业历年的增长率计算历史的平均增长率和标准差，预计未来增长率。
(34) “任何金融资产的内在价值等于这项资产预期的现金流的现值”是()的理论基础。
A 市场预期理论
B 现金流贴现模型
C 资本资产定价模型
D 资产组合理论
专家解析：正确答案：B 题型：常识题 难易度：易 页码：45
现金流贴现模型。
(35) 艾略特发现每一个周期(无论上升还是下降)可以分成( )个小的过程。
A 3
B 5
C 8
D 10
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：299
艾略特波浪理论中每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行，即每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成。
(36) 设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以xA的比例投资于A,以xB比例投资于B,如果到期时,A的收益率为rA,B的收益率为rB,则投资组合收益率rP为( )。
A (rA+rB)/2
B rA
C rP=xA*rA+xB*rB
D rP=xA*rA-xB*rB
专家解析：正确答案：C 题型：计算题 难易度：易 页码：328
rP=xA*rA+xB*rB.
(37) 在行业分析中,用于探索两个数量指标之间的依存关系,如行业产品的销售总量和销售价格之间的关系。这种方法是()。
A 线性回归
B 相关性分析
C 时间数列
D 自相关分析
专家解析：正确答案：B 题型：常识题 难易度：易 页码：171
相关分析主要用于探索两个数量指标之间的依存关系，比如行业产品的销售总量和销售价格之间的关系、行业发展速度与国民经济发展速度之间的关系等等。
(38) 关于证券组合的分类,下列正确的是()
A 波动型、随机型、平衡型等
B 收益型、风险型、混合型等
C 收入型、增长型、指数变化型等
D 扩张型、紧缩型、平衡型等
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：321
证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。
(39) 国际注册投资分析师协会(简称“ACIIA”)于()年正式成立。
A 1999
B 2000
C 2001
D 2002
专家解析：正确答案：B 题型：常识题 难易度：易 页码：433
国际注册投资分析师协会(简称“ACIIA”)于2000年6月正式成立。
(40) 下列各项中,不代表产品竞争力的是( )。
A 成本优势
B 数量优势
C 质量优势
D 技术优势
专家解析：正确答案：B 题型：常识题 难易度：易 页码：182-183
产品竞争能力：成本优势、技术优势、质量优势。
(41) 我国现阶段占主导地位的经济投资主体不包括()。
A 国家行政机构
B 证券投资基金
C 保险公司
D 社会保障基金
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：122
目前，我国证券市场机构投资者已形成了以证券投资基金、券商、保险公司、社会保障基金、QFII、信托公司、财务公司和企业法人等为主体的多元化格局。
(42) 投资于防守型行业的一般属于()。
A 混合型投资
B 资本利得型投资
C 收入型投资
D 成长型投资
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：147
投资于防守型行业一般属于收入型投资，而非资本利得型投资。
(43) 某公司某年度的资产负债表显示，当年总资产为8,000,000元，其中流动资产合计为3,600,000元，包括存货1,200,000元;公司的流动负债1,800,000元，其中应付账款300,000元。则该年度公司的速动比率为()。
A 0.75
B 1.33
C 2
D 0.5
专家解析：正确答案：B 题型：计算题 难易度：易 页码：205
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债=(3,600,000-1,200,000)/1,800,000=1.33。
(44) 下列各项中，( )是对公司当前经营能力的较精确估计。
A 企业文化特征
B 产品市场占有率
C 质量水平
D 技术水平
专家解析：正确答案：B 题型：常识题 难易度：易 页码：184
产品的市场占有率是对公司实力和经营能力较精确的估计。
(45) 在某一特定时期内,如果某交易员的投资初始资产为100万,其投资收益为20%,且投资组合的VaR值为80万,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。
A 1.25
B 0.8
C 0.25
D 4
专家解析：正确答案：C 题型：计算题 难易度：易 页码：403
RAROC =收益/VaR 值=(100*20%)/80=0.25。
(46) 突破缺口的形成在很大程度上取决于()的变化情况。
A 价格
B 期限
C 成交量
D 以上都不对
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：297
突破缺口的形成在很大程度上取决于成交量的变化情况，特别是向上的突破缺口。
(47) 金融工程起源于()
A 风险管理
B 投资管理
C 公司理财
D 金融工具交易
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：375
金融工程起源于对风险的管理。
(48) 构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是()。
A 确定具体的证券投资品种
B 确定在各证券商的投资比例
C 确定具体的证券投资品种和在各证券商的投资比例
D 组建一个在一定收益下风险最小的投资组合
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：324
构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券商的投资比例。
(49) 下列各项中,表述不正确的是( )。
A 上市公司的控股股东认购的股份自股票发行结束之日起12个月内不得转让
B 股权分置改革之后市场供给增加，流动性增强
C 股权分置改革完成后，大股东违规行为将被利益牵制，理性化行为趋于突出
D 股权分置改革有利于上市公司定价机制的统一，市场的资源配置功能和价值发现功能进一步得到优化
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：124-127
考察股权分置改革。上市公司的控股股东认购的股份自股票发行结束之日起36个月内不得转让。
(50) 某投资者拥有的一项投资从现在起3年后收入1000万元,期间不形成任何货币收入,假定投资者希望的年利率为10%,则按照复利计算该投资的现值为( )万元。
A 769.23
B 751.31
C 1300
D 1331
专家解析：正确答案：B 题型：计算题 难易度：易 页码：27
现值=1000万/(1+10%)3=751.31万元。
(51) 股价走势的支撑线是( )。
A 当股价下跌到某个价位附近时，会出现买方增加、卖方减少的情况，从而使股价停止下跌，甚至有可能回升
B 当股价下跌到某个价位附近时，会出现买方减少，卖方增加的情况，从而使股价停止下跌，甚至有可能回升
C 当股价上涨到某价位附近时，会出现卖方增加、买方减少的情况，股价会停止上涨，甚至回落
D 当股价上涨到某价位附近时，会出现卖方减少、买方增加的情况，股价会停止上涨，甚至回落
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：276
考察支撑线的定义。
(52) 将一段时期内每日收盘价减去上一日的收盘价,得出一组正数和负数,依据这组数据可以计算技术指标( )。
A MA
B MACD
C RSI
D KDJ
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：313
用每日的收盘价减去上一日的收盘价，可达到n个数字，这n个数字中有正有负，A=n个数字中正数之和，B=n个数字中负数之和*(-1)，RSI(n)=A/(A+B)*100。
(53) 根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间呈线性关系。反映这种线性关系的在E(r)为纵坐标、β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为( )。
A 资本市场线
B 证券市场线
C 支撑线
D 压力线
专家解析：正确答案：B 题型：常识题 难易度：易 页码：347
考察证券市场线的含义。
(54) 下列各项中，可能减弱公司变现能力的是()。
A 可动用的银行贷款指标
B 准备很快变现的长期资产
C 担保责任引起的负债
D 偿债能力的声誉
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：206
以下几种因素会减弱公司的变现能力：未作记录的或有负债、担保责任引起的负债。
以下几种因素会增强公司的变现能力：可动用的银行贷款指标、准备很快变现的长期资产、偿债能力的声誉。
(55) β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是()的。
A 负相关
B 完全正相关
C 正相关
D 完全负相关
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：350
资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是正相关的，即风险越大，收益越高。
(56) 与财政政策和货币政策相比,()具有更高层次的调节功能。
A 投资政策
B 收入政策
C 产业政策
D 消费政策
专家解析：正确答案：B 题型：常识题 难易度：易 页码：108
与财政政策、货币政策相比，收入政策具有更高一层次的调节功能，它制约着财政政策和货币政策的作用方向和作用力度，而且收入政策最终也要通过财政政策和货币政策来实现。
(57) 行业分析法中，调查研究法的优点是其()。
A 可以最快捷地获得相关的资料和信息
B 可以获得最全面的资料和信息
C 可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释
D 功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验
专家解析：正确答案：C 题型：常识题 难易度：易 页码：166
调查研究方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
(58) 行业分析法中,调查研究法的优点是其()。
A 可以获得最新的资料和信息
B 可以预知行业未来发展
C 这能囿于现有资料研究
D 省时、省力并节省费用
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：166
调查研究法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。
(59) 在我国,证券公司服务专业机构客户的基本手段是( )。
A 提供风险控制方案
B 提供融资解决方案
C 代客理财
D 提供研究报告
专家解析：正确答案：D 题型：常识题 难易度：易 页码：415
从境内证券公司的实践看，随着基金等机构投资者的发展壮大及其对研究报告需求的增长，证券公司的研究报告逐渐具备市场价值，研究报告成为证券公司服务专业机构客户的基本手段。
(60) VAR方法是20世纪80年代由()的风险管理人员开发出来的。
A JP摩根
B 信孚银行
C 长期资本管理公公司(LTCM)
D 美林证券
专家解析：正确答案：A 题型：常识题 难易度：易 页码：397
美国摩根公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstone每天提交“4·15报告”的要求，开发了风险测量方法-VaR方法。
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