单选题 下列说法错误的是（）。 A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的 B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标 C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率 D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标 【正确答案】： C 【参考解析】： 夏普指数以标准差作为基金风险的度量。 编辑推荐： 好资料快收藏，考试大证券站 考试大证券在线模拟系统，海量题库 2009年证券...