银行从业初级风险管理试题

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　　2018年初级银行从业资格风险管理试题八

　　一、单项选择题

　　1.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 l00 股，半年后每股收到 0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为( )

　　A.11.11%

　　B.11.22%

　　C.12.11%

　　D.12.22%

　　【答案】D

　　【解析】根据计算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0×l00%，可得，投资者在 C 股票上的百分比收益率=(20×100+0.2×100-l 8×100)/(18×100)×100%=12.22%。

　　2.《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包(　　)

　　A.交易账户中的利率风险和股票风险

　　B.交易对手的违约风险

　　C.全部的外汇风险

　　D.全部的商品风险

　　【答案】B

　　【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选 B。

　　3.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于(　　)

　　A.经营风险分析

　　B.管理风险分析

　　C.还款意愿分析

　　D.行业风险分析

　　【答案】C

　　【解析】对借款人还款记录的持续监控是分析还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。故选 C。

　　4.下列(　　)不是健康风险文化的内容。

　　A.加强高级管理层的驱动作用

　　B.树立正确的贷款经营方式

　　C.树立正确的风险管理理念

　　D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　【答案】B

　　【解析】健康的风险文化至少应包括：(1)树立正确的风险管理理念;(2)加强高级管理层的驱动作用;(3)创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　5.下列不属于经营绩效类指标的是(　　)

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收入比

　　【答案】B

　　【解析】B 选项属于审慎经营类指标.是风险管理中非常重要的一个指标。

　　6.商业银行对客户进行财务分析的目的是(　　)

　　A.帮助企业加快发展

　　B.为企业改革提供依据

　　C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务

　　D.识别企业信用风险

　　【答案】D

　　【解析】财务分析是通过对企业的经营成累，财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企...

　　各位参加银行专业资格考试的考友们，留学群 精心为您整理了“2018年初级银行从业资格风险管理试题四”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!

　　2018年初级银行从业资格风险管理试题四

　　一、单项选择题

　　1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　【正确答案】：D

　　【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)

　　A.此情形属于市场风险的一种

　　B.此情形是操作风险的表现

　　C.此情形会造成交易成本下降

　　D.此情形不会引发信用风险

　　【正确答案】：B

　　【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。

　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　【正确答案】：A

　　【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　4.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为(　　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　【正确答案】：A

　　【解析】随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为 0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。

　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　　)

　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　【正确答案】：A

　　【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(Economic Capital，)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式 RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

　　6.风险是指(　　)

　　A.损失的大小

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　　2018年初级银行从业资格风险管理试题三

　　一、单项选择题

　　1.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　【答案】A

　　【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。

　　2.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括(　　)

　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知

　　【答案】B

　　【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。故选 B。

　　3.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括(　　)

　　A.公司治理结构

　　B.合规文化

　　C.信息系统建设

　　D.外部控制体系

　　【答案】D

　　【解析】操作风险评估和控制的内部环境因素包括公司治理结构、合规文化、信息系统建设等。D 项不属于内部环境因素。

　　4.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是(　　)

　　A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

　　B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

　　C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

　　D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

　　【答案】A

　　【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A 错误。另外，B 是声誉风险的特点，C 是声誉风险的管理办法，D 是声誉危机管理规划的好处。

　　5.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(　　)

　　A.操作风险

　　B.战略风险

　　C.国家风险

　　D.信用风险

　　【答案】C

　　【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。故选 C。

　　6.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(　　)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，l5%

　　D.50%，25%

　　【...

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　　2018年初级银行从业资格风险管理试题二

　　一、单项选择题

　　1.外部评级主要依靠(　　)

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　【正确答案】A

　　【解析】外部评级主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或企业。故选 A。

　　2.假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAR0C 等于( )

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　【正确答案】D

　　【解析】根据 RAROC Annual 的计算公式可算得。

　　3.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit Metrics 模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View 模型

　　D.Credit Monitor 模型

　　【正确答案】B

　　【解析】本题考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　4.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，(　　)

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　【正确答案】C

　　【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。

　　5.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】D

　　【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选 D。

　　6.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被****。这种风险( )引发的风险。

　　A.人员因素

　　B.系统缺陷

　　C.内部流程

　　D.外部事件

　　【正...

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　　2018年初级银行从业资格风险管理试题一

　　一、单项选择题

　　1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　　)严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　【正确答案】D

　　【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。

　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)

　　A.此情形属于市场风险的一种

　　B.此情形是操作风险的表现

　　C.此情形会造成交易成本下降

　　D.此情形不会引发信用风险

　　【正确答案】B

　　【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。

　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　【正确答案】A

　　【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　4.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为(　　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　【正确答案】A

　　【解析】随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为 0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。

　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　　)

　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　【正确答案】A

　　【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资本(Economic Capital，)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算公式 RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

　　6.风险是指(　　)

　　A.损失的大小

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