银行从业中级风险管理考试

中级银行从业风险管理考试大纲

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2018中级银行从业风险管理考试重点：第十二章银行监管与市场约束

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　　2018中级银行从业风险管理考试重点：第十二章银行监管与市场约束

　　第十二章银行监管与市场约束

　　12.1 银行监管

　　银行监管的原因：

　　1银行业为各行业广泛提供金融服务;

　　2.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展;

　　3.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的;

　　4.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是过管理和经营风险获得收益;

　　5.银行先天存在垄断与竞争的悖论。

　　巴塞尔协议I的贡献在于，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。

　　巴塞尔协议II的贡献在于，提出了三大支柱(资本要求、监督检查、市场纪律)，形成了一套完整的监管框架，强调激励相容，希望通过市场约束和金融机构自身的风险管理来进行有效监管。

　　巴塞尔协议III的贡献在于，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则重新确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。

　　12.1.1银行监管概述

　　银行监管的目标、原则和标准

　　目标：1.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;

　　2.通过审慎有效的监管，增进市场信心;

　　3.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;

　　4.努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

　　原则：依法、公开、公正和效率

　　1.依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定;

　　2.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度(立法、执法、复议相关标准程序公开);

　　3.公正原则指银行业市场的参与者具有平等法律地位(实体公正、程序公正);

　　4.效率原则指银监会在监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，即全面履责实现目标，又降低成本不带来负担。

　　标准：1.促进金融稳定和金融创新共同发展;

　　2.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;

　　3.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制;

　　4.鼓励公平竞争，反对无序竞争;

　　5.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制;

　　6.高效、节约地使用一切监管资源。

　　监管理念：管法人、管风险、管内控、提高透明度。

　　风险监管的理念、指标体系和主要内容

　　理念：风险监管指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式，该监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水...

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2018中级银行从业风险管理考试重点：第十一章风险评估与资本评估

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　　2018中级银行从业风险管理考试重点：第十一章风险评估与资本评估

　　第十一章风险评估与资本评估

　　11.1 总体要求

　　商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告;确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应;确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。

　　11.2 风险评估：一方面是是对全面风险管理框架的评估，一方面是对实质性风险评估。

　　11.2.1风险评估最佳实践

　　国际银行开展实质性风险评估主要采用打分卡法。

　　国际银行开展风险评估的基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。

　　11.2.2风险评估的具体要求

　　对全面风险管理框架的评估：全面风险管理框架应当包括以下要素：有效的董事会和高级管理层监督;适当的政策、程序和限额;全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险;良好的管理信息系统;全面的内部控制。

　　对实质性风险的评估：

　　总体要求：1.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险;2.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险(至少采取简单加总法);3.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。

　　对信用风险、市场风险、操作风险的评估要求主要是定性评估要求，是对第一支柱监管要求的补充。

　　11.3资本规划

　　11.3.1资本规划的主要内容及频率

　　主要内容：资本规划是对正常和压力情境下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

　　财务规划的核心是预测未来资本充足率。

　　资本规划的频率：对未来三年或五年进行滚动规划，规划的重点是第一年。

　　11.3.2资本规划的监管要求

　　1.商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求;

　　2. 商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性;

　　3. 商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件;

　　4.商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量;

　　5.商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和...

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2018中级银行从业风险管理考试重点：第九章其他风险管理

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　　2018中级银行从业风险管理考试重点：第九章其他风险管理

　　第九章其他风险管理

　　9.1 新产品/新业务风险管理

　　新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理部门进行风险审查和监督管理的过程。

　　新产品/业务风险管理原则：统一性原则、全面性原则、适应性原则、有效性原则、统筹性原则。

　　新产品/业务风险识别、评估与控制：识别风险类型和风险点，评估可能性和后果，控制风险。

　　新产品/业务主要风险类型：信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。

　　新产品/业务风险管理措施：风险评级、制定风险防控措施、新产品风险管理评价。

　　风险防控措施包括但不限于：实施系统控制、建立配套业务制度、规范操作流程、严谨制定产品合同文本、严格执行监管报批手续、提前确定风险处置和缓释措施、建立风险检测机制、强化人员培训、规范产品宣传推广。

　　评价内容可包括：业务部门新产品/业务交易信息、业务运作和效益、限额执行情况，以及风险管理措施落实情况等。

　　银行资产管理项目投资顾问业务的风险管理

　　风险防范措施：合作机构准入要求、风险隔离要求、法律风险管理、声誉风险管理。

　　为妥善管理商业银行声誉风险，只有达到推介标准的项目方可进入销售渠道销售，具体标准如下：

　　1.融资项目符合国家相关法律法规、产业政策和银行信贷政策要求;

　　2.投资管理人具备相应资质、信托计划管理能力和相适应的风险管理能力，无不良记录;

　　3.投资方案风险可控、交易结构明晰、财务模型审慎、有关假设合理和风险控制措施安排有效;

　　4.项目治理结构完善，投资者利益得到妥善保护，信息披露机制健全，风险提示充分，情景分析须包含最差情况下投资者的风险和收益情况。

　　9.2反洗钱管理

　　反洗钱的主要概念：一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。

　　反洗钱广义概念包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资。

　　利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括：隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱;频繁进行资金转移掩盖非法来源;利用复杂金融交易逃避银行关注。此外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

　　洗钱的主要危害：

　　1.对政治的危害，损害国家形象，妨碍司法公正，危害政治稳定;

　　2.对社会的危害，滋生腐败，助长其他犯罪活动，危害社会安全，造成社会财富大量外流;

　　3.对经济的危害，造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争、扰乱市场秩序，导致投资者损失;

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2018中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理

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　　第六章流动性风险管理

　　6.1流动性风险概述

　　6.1.1流动性风险的基本概念

　　流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性;

　　资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力;

　　负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力;

　　表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

　　根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性、单个银行流动性：

　　社会流动性指整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总额(按方便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现金，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个人存款);

　　银行体系流动性指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和(还可细分为银行参与的各个金融市场的流动性);

　　单个银行流动性指单个银行完成支付义务的能力。

　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。可分为融资流动性风险和市场流动性风险。

　　流动性风险主要源于：银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。

　　6.1.2市场流动性风险与融资流动性风险

　　市场流动性风险指由于市场深度不足或市场动荡，银行无法以合理市场价格出售资产获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具流动性的资产(现金、政府债券);其他可在市场上交易的证券(股票、同业借款);商业银行可出售的贷款组合;流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。注意：抵押给第三方的资产应当扣除。

　　融资流动性风险指银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

　　融资流动性应当从零售负债和公司/机构负债两个角度进行深入分析：

　　零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感性，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。(零售存款是核心存款的重要组成部分);

　　公司/机构客户可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况。

　　流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两...