2016银行专业初级风险管理重点
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。留学群银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行专业初级风险管理重点”，希望对大家有所帮助!
风险监测对象
信用风险监测是指通过各种监测技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断是否达到引起关注的水平或超过阈值，并采取相应措施。
JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为50%~60%;在贷后管理过程中检测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%~30%;而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。
单一客户风险监测方法包括一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。
客户风险的内生变量包括两大类：基本面指标(①品质类指标、②实力类指标、③环境类指标)和财务指标(①偿债能力指标、②盈利能力指标、③营运能力指标、④增长能力指标)。
从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。这对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。
我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。
授信集中是指相对于商业银行资本金。总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。
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2016银行专业初级考试风险管理重点
企业法人客户信用风险识别
集团企业的主要投资者指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。
关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团(上游企业与下游企业)和横向多元化企业集团(集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组)。
集团客户信用风险特征：内部关联交易频繁、连环担保十分普遍、真实财务状况难以掌握、系统性风险较高、风险识别和贷后管理难度大。
我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。
个人住房按揭贷款的风险有经销商风险;“假按揭”贷款(开发商)等。
信用风险不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。
系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来的。
行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利因素出现时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
区域风险是指当某个特点区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
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