2015年证券从业资格预约式考试《证券投资分析》真题精选

41、 证券组合管理的步骤不包括(  )。
A.投资组合业绩评估
B.确定证券投资政策
C.进行证券投资分析
D.风险与收益的匹配性


42、 被称为“均衡组合”的是(  )。
A.增长型证券组合
B.货币市场型证券
C.收入和增长混合型证券组合
D.指数化型证券组合


43、 根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么(  )。
A.甲的最优证券组合比乙的好
B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低


44、 下列证券组合中,通常投资于免税债券的是(  )。
A.避税型证券组合
B.收入型证券组合
C.增长型证券组合
D.收入和增长混合型证券组合


45、资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是(  )。
Ⅰ.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


46、假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于(  )。
A.1.0
B.0.6
C.0.4
D.0.2


47、 (  )根据市场利率的变化对不同期限债券的影响原理进行操作。
A.替代掉换
B.市场内部价差掉换
C.利率预期掉换
D.纯收益率掉换


48、 股指期货是一种以(  )为标的的金融期货。
A.股票
B.债券
C.期货
D.股票指数


49、 描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是(  )。
A.名义值方法
B.敏感性方法
C.波动性方法
D.VaR法


50、 计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是(  )。
A.德尔塔一正态分布法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.线性回归模拟法



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